[1]孙明璇,李莉莉.基于数据挖掘的投资者情绪对股市波动影响研究[J].燕山大学学报(哲社版),2020,21(01):068-77.
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基于数据挖掘的投资者情绪对股市波动影响研究
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《燕山大学学报(哲社版)》[ISSN:1009-2692/CN:13-1277/C]

卷:
21卷
期数:
2020年01期
页码:
068-77
栏目:
经济与管理
出版日期:
2020-01-25

文章信息/Info

作者:
孙明璇李莉莉
(青岛大学 经济学院,山东 青岛 266000)
关键词:
情绪股市微博评论数据化ARFIMA-RV模型
分类号:
F064.1
文献标志码:
A
摘要:
行为金融学理论中,投资者的决策易受自身情绪等因素的影响,目前,挖掘网络平台中的信息已成为获取投资者情绪的ARFIMA-RV模型,研究了不同种类的投资者情绪对中国股票市场波动的影响,并以滚动时间窗方法对波动率进行样本外预测。研究结果表明,不同的投资者情绪,对股票波动率确实存在一定的显著影响。此外加入投资者情绪后能够提高对股市波动的预测精度,其中加入消极情绪解释变量的模型预测精度最高。其实际应用价值在于为股票市场波动率的估计和预测提供了新的研究思路,也为网络信息的价值提供了佐证。

备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期]2019-10-29 [基金项目]国家统计科学研究项目“大数据背景下抽样统计推断方法研究”(2018LY20);山东省社科基金项目“大数据背景下预期与经济波动的相互影响机制研究”(17CJJJ05) [作者简介]孙明璇(1994—),女,山东济南人,青岛大学经济学院硕士研究生,研究方向为经济统计;李莉莉(1975—),女,山东枣庄人,青岛大学经济学院教授,硕士生导师,研究方向为经济统计。
更新日期/Last Update: 2020-03-06